У цій статті ми докладно розглянемо основну концепцію визначення розміру позиції в трейдингу та вивчимо її застосування на криптовалютному ринку.
У живому просторі криптовалютної торгівлі вміння визначення розміру позиції є важливим чинником для успіху трейдера на ринку. Знання того, як стратегічно визначити розмір позиції, може значно вплинути на управління ризиками та можливий прибуток.
Розмір позиції у трейдингу - це обсяг угоди, яку трейдер відкриває на ринку. Це важливий параметр, який визначає ризики та потенційний прибуток від угоди. Розмір позиції може бути визначений як кількість лотів, грошова сума, яку трейдер вкладає в угоду, або відсоток від його торгового рахунку. Вирішивши, який розмір позиції ви хочете відкрити, слід враховувати свій ризикотерпим.
Розмір позиції у торгівлі визначає, яку частину вашого капіталу ви інвестуєте в одну угоду. Це важливий елемент управління ризиками, який допомагає мінімізувати втрати та оптимізувати потенційний прибуток. Основна формула для розрахунку розміру позиції виглядає так:
Величина позиції дорівнює загальному ризику угоди, поділеному на торговий ризик.
Україна, столиця Київ Коли: 20 серпня 2021 року Що: виставка сучасного мистецтва.
- Ризик на угоду - це сума грошей, яку ви готові втратити в даній угоді, яка, як правило, виражається як відсоток від вашого торгового капіталу. Наприклад, якщо у вас є торговий капітал у розмірі $10 000 і ви готові ризикнути 1%, то ваш ризик на угоду складе $100.
- Торговий ризик, також відомий як ризик на акцію, полягає в розриві між ціною входу в угоду та рівнем стоп-лоссу (захисного ордера на закриття позиції для обмеження збитків). Наприклад, якщо ви придбали акцію за $50 і ваш стоп-лосс встановлений на $48, ваш ризик на акцію складе $2.
Припустимо, що у вас є $10,000 і ви вирішили ризикнути 1% від капіталу на одну угоду, що складає $100. Якщо різниця між вашою ціною входу і стоп-лосом складає $2, то розмір позиції буде розрахований наступним чином:
Розмір позиції = $100/ $2 = 50 акцій. Це означає, що ви можете купити 50 акцій цього активу, не перевищуючи встановлений вами рівень ризику.
Для успішного визначення розміру позиції в торгівлі криптовалютами потрібні наступні умови:
- Стратегія управління ризиками: Визначення чіткої рівня толерантності до ризику та встановлення максимального відсотка від загального капіталу, яким можна ризикувати в кожній угоді.
- Налаштування торгівлі: визначення моментів входу та виходу на ринок, а також встановлення рівнів стоп-лосу до укладення угоди.
- Аналіз волатильності: Розуміння змін ціни активу і рівня волатильності ринку для визначення оптимальних рівнів стоп-лосса.
Визначення розміру позиції в торгівлі криптовалютами полягає в уважному урахуванні взаємодії ризику і можливої винагороди, забезпечуючи, що вплив кожної угоди на загальний портфель залишається під контролем і відповідає поставленим цілям трейдера.
Припустимо, що Ethereum коштує $4 000 за токен, а трейдер має загальний баланс рахунку в $20 000. Він готовий ризикувати 3% свого капіталу на кожну окрему угоду.
Формула залишається такою ж, як і раніше.
Розмір позиції розраховується як загальний ризик угоди, поділений на торговий ризик.
- Загальний ризик на угоду становить 3% від суми $20 000, що дорівнює $600.
- Ризик торгівлі (відмінність між ціною входу і ціною стоп-лос) становить $200.
Використовуємо формулу: Величина позиції = 600/200 = 3.
Це означає, що трейдер може придбати чи продати 3 одиниці Ethereum, не перевищуючи ризику за цією угодою в 3%.
Зменшення ризику за допомогою зміни розміру позиції.
Використання стратегії визначення розміру позиції дозволяє трейдерам контролювати рівень ризику, забезпечуючи більш структурований підхід до управління угодами та збереження капіталу.
- Визначте припустимий рівень ризику: встановіть максимальний відсоток капіталу, який можна ризикувати в кожній угоді, враховуючи вашу схильність до ризику й загальну стратегію портфеля.
- Розрахуйте комерційний ризик: визначте різницю між рівнями входу і стоп-лосу, щоб оцінити потенційний збиток за угодою.
- Керуйте розміром позиції шляхом використання формули для визначення необхідної кількості активів для торгівлі відповідно до вашої готовності до ризику.
Наприклад, якщо трейдер є консервативним, він може зменшити обсяг позиції, щоб знизити ризик і забезпечити обмежений вплив кожної угоди на загальний портфель.
Переваги визначення розміру позиції стратегією.
Величина позиції у трейдингу відіграє важливу роль у керуванні ризиками та оптимізації прибутку. Розуміння її переваг дозволяє трейдерам краще уявити, як ця стратегія може позитивно позначитися на їхній торгівельній діяльності.
- Управління ризиками. Розмір позиції дозволяє трейдерам контролювати обсяг капіталу в кожній угоді, що обмежує можливі втрати. Після визначення розміру кожної позиції відносно толерантності до ризику, трейдери можуть ефективно ними управляти.
- Оптимальний розподіл капіталу забезпечується шляхом визначення розмірів позицій на основі параметрів ризику. Це дозволяє трейдерам ефективно розподіляти свої ресурси між різними угодами, враховуючи їхню готовність до ризику та ринкові умови.
- Підвищена дисципліна в торгівлі. Дотримання стратегії визначення розміру позиції допомагає трейдерам дотримуватися дисципліни. Це перешкоджає ухваленню поспішних рішень про занадто велике або недостатнє розподіл капіталу, забезпечуючи структурований підхід до торгівлі.
- Довгострокова стійкість полягає в тому, щоб пом’якшити наслідки індивідуальних втрат, що сприяє стійкій торговельній активності. Мінімізація значних втрат допомагає трейдерам залишатися на ринку і з часом отримувати прибуток від можливостей, що приносять прибуток.
- Адаптація до умов ринку. Гнучкість у зміні розмірів позицій відповідно до волатильності ринку або змін параметрів ризику дозволяє трейдерам пристосовуватися до змінливих умов на ринку. Ця гнучкість допомагає управляти ризиками на різних етапах ринку.
- Зменшення емоційного впливу стає можливим завдяки фіксованим розмірам позицій трейдерів, що робить їх менш вразливими до емоційного тиску під час торгівлі. Це сприяє зменшенню стресу, пов'язаного з великими збитками чи втраченими можливостями, та сприяє більш раціональному й продуманому підходу до торгівлі.
Більш докладно про втрачену можливість відзначено у нашій статті "Як страх і поспішання заважають трейдерам заробляти".
Загалом, можна зробити висновок, що...
Оволодіння мистецтвом визначення розміру позиції - це ключовий аспект для трейдерів. Застосовуючи ці стратегії в криптоторгівлі, трейдери можуть регулювати свої інвестиції з урахуванням своєї стійкості до ризику, захищаючи свої портфелі від можливих знижень на ринку. Правильне визначення розміру позиції допомагає знизити ризик і збільшити потенційні прибутки, забезпечуючи збалансований та дисциплінований підхід до торгівлі.
Важливо опановувати науку, яка лежить в основі визначення розміру позиції, для будь-якого криптотрейдера. Це навичка дозволяє стратегічно розподіляти ресурси і захищати портфелі від коливань на ринку. Це основний принцип у криптоторгівлі, що дає структуровану основу для розумних інвестиційних рішень.
Можливо, вас зацікавить наступне:
- Як функціонують цикли на криптовалютному ринку: прогнозування закономірностей.
- Автоматизоване криптоінвестування: підробний посібник.
- 1. Падіння цін на біткойн та інші криптовалюти. 2. Зменшення обсягів торгів на криптобіржах. 3. Збільшення кількості шахрайських схем і афер з криптовалютами. 4. Зменшення інтересу громадськості та інвесторів до криптовалют. 5. Великі крадіжки та обмани в області криптовалют.